مقایسه روش الگوریتم ژنتیک (فازی) و مارکویتز در تشکیل سبد بهینه اوراق بهادار بورس تهران

عنوان کتاب:

مقایسه روش الگوریتم ژنتیک (فازی) و مارکویتز در تشکیل سبد بهینه اوراق بهادار بورس تهران

نویسنده‌: محمد جواد موذن
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۵-۴۴-۹
تعداد صفحه: ۱۱۶

 

توضیحات

معرفی کتاب: موضوع تشکیل سبد سهام بهینه چالشی است که از دیرباز سرمنشأ بحث‌های نظری متفاوتی بوده است و بر همین اساس از الگوهای تکنیکی مختلفی بدین منظور استفاده شده است. هر یک از این روش‌ها از مزایا و کاستی‌هایی برخوردار است. در این میان مسأله انتخاب سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک در چند سال اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است؛ و نیز تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیم‌گیری حساس و حیاتی برای شرکت‌ها مشخص شده است. در واقع موضوع انتخاب یک پرتفوی کارا با نرخ بازده بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعات مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. هدف کتاب حاضر توضیح کامل الگوریتم ژنتیک و استفاده از این الگوریتم در مسأله بهینه‌سازی پرتفولیو است و روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک چند هدفه جهت تشکیل پرتفوی ارائه شده است. داده‌های این کتاب از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فعال در بین شهریور ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۳ که دارای داده‌های لازم بوده و حداقل در هر ماه دو روز مورد معامله قرار گرفته‌اند انتخاب گردیده است. سپس با استفاده از مدل‌های مارکویتز، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ژنتیک فازی اقدام به تشکیل پرتفوی گردیده و سپس نتایج مورد مقایسه قرار گرفته‌اند که در نهایت الگوریتم ژنتیک فازی به دلیل اینکه به سهامداران آزادی عمل بیشتری در تخصیص وزن به ریسک یا بازده می‌دهد نتایج بهتری ارائه می‌دهد.

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار، شاخص‌های بورس، تعریف شاخص، شاخص‌های بورس در جهان، چگونگی محاسبه شاخص، شاخص‌های بازار سهام ایران (www.rbourse.com)، شاخص قیمت سهام (TEPIX)، ویژگی‌های TEPIX، ارزش سهام، عوامل مؤثر بر قیمت سهام شرکت‌ها، عوامل کلان یا محیطی، عوامل صنعت، عوامل فرد یا درونی شرکت، انواع مدل‌های قیمت‌گذاری سهام، روش‌های بررسی ارزش سهام در بورس، الگوهای مدیریت ریسک، الگوی مارکویتز، الگو و معیار (ارزش در معرض ریسک)، روش پارامتریک (واریانس-کوواریانس) محاسبه ارزش در معرض ریسک، الگو و معیار (ارزش در معرض ریسک احتمالی)، روش‌های بهینه‌سازی پرتفلیو سهام، مدل مارکوئیتز، الگوریتم ژنتیک، جمعیت جواب‌های بالقوه (کروموزوم‌ها)، معیار توقف الگوریتم ژنتیک، ارزیابی میزان برازش جواب‌ها (تابع برازش)، جهش و تکرار فرایند، ایجاد جمعیت اولیه، تابع هدف و تابع برازش، انواع توابع برازش

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه روش الگوریتم ژنتیک (فازی) و مارکویتز در تشکیل سبد بهینه اوراق بهادار بورس تهران”
فهرست